2022年4月23日，“清华经管MOF CLUB线上校友职业分享会：量化投资与销售交易专场”举行。分享会邀请了经管学院2015级金融硕士、于Optiver担任期货交易员的L学长，经管学院2016级硕士、于UBS担任金融衍生品销售的C学姐，经管学院2019级硕士、于艾方资产担任股票投研量化研究员的W学长，以及经管学院2019级金融硕士、于中信证券股权衍生品业务线担任场外衍生品交易员的L学长。分享话题包括职业选择、求职经验、入职体会等，本次分享会吸引了百余名经管学院同学参加。

首先，L学长向同学们分享了他在Optiver的日常工作内容，以及量化交易和研究领域的职业发展道路，并给金融背景的同学进入量化投资领域提出了自己的建议。

L学长给有志于进入量化投资领域的金融背景同学提出了翔实的建议。一方面，同学们可以在本科阶段积累数理统计领域的知识，掌握计算机语言的应用。另一方面，也要将理论知识付诸实践，例如参与校内相关的研究项目，或是去量化私募实习都是行之有效的途径。在实践过程中，同学们能够更了解量化行业，同时不断在自己身上查漏补缺。此外，L学长特别强调，量化投资行业要求从业者拥有乐于思考和研究的品质，其日常工作与在校期间研究问题、解决问题的过程相类似，其次是喜欢与数字打交道，研究数学模型。

随后，C学姐分享了自己的职业道路规划、在UBS的工作内容、不同销售岗位之间的异同，并给出了申请销售方向岗位的具体建议。

谈及在UBS的工作经历，C学姐向同学们描述了自己当时在UBS瑞士办公室的典型日常工作，涵盖日程规划、客户对接、模型定价、同行交流等诸多方面；虽然在入职之初，身为初级分析师，也需要承担较多辛苦的工作，但是随着工作经验的累积，也能够渐入佳境，享受欧洲办公室较好的工作氛围和work-life balance。此外，C学姐给有志于销售岗位的同学提出了多点建议：首先，同学们在准备申请销售岗位时要尽可能积极主动，利用领英、邮件等多种联系方式联络行业前辈；其次，在日常活动中寻找展现自己领导能力的机会，例如组织聚餐等各种活动；最后，学姐希望同学们在未来无论担任何种工作，都寻找到属于自己的抗压方式，永远保持一颗真诚的心。

之后，W学长分享了股票量化的工作内容，从业者的素质要求，以及职业道路的选择和规划。

谈及从业者的素质，W学长认为股票量化要求从业者具有持续学习的能力，原因在于数学模型和交易策略的有效性会不断发生变化，需要保持开放的心态持续学习。对于低频股票量化，从业者更需要对市场有深入的理解，同时保持好的心态。因为相对于高频量化，低频量化可能存在更大的回撤风险，因此在市场下跌、策略回撤的情况下，更需要从业者保持理性的心态，思考自己的策略含义是否与市场的涨跌一致。否则，市场低谷时所做的策略择时很可能又买在了高点。此外，W学长也给同学们提出了几条国内量化私募求职的准备方法，例如通过刷相应题库解决概率统计题和代码题，和同学间多多模拟现场解题的能力，最后是对于自己为何选择量化行业形成较为清楚的认知。

最后，L学长介绍了国内券商销售交易的方向分类，场外业务的概念和分类，场外衍生品交易的工作内容，并给出了该方向职业规划的具体建议。

谈及场外衍生品交易的工作内容，L学长介绍其日常工作包括计算存续交易净值、风险敞口，思考和执行衍生品风险对冲策略等。L学长强调，由于衍生品自带杠杆属性，需要从业者极为认真、严谨的工作态度。对于职业规划方面，L学长表示，由于场外衍生品业务对于券商资金规模要求很高，大券商在竞争中拥有强者恒强的优势，因此建议有志于场外衍生品方向的同学们在考虑职业规划时，优先选择业务发展成熟度较高的外资投行，以及国内头部券商，两者分别在外汇衍生品，和权益、商品衍生品方面具有优势。针对内资券商，由于衍生品交易的日常实习机会较少，学长建议同学们抓住暑期实习和秋招实习的宝贵机会，争取留用名额。

本次活动为清华经管金融硕士联合会（MoF Club）特别推出的线上职业分享活动，聚焦量化投资与销售交易行业。MoF Club将在本学期继续举办私募股权/风险投资专场、银行业/体制内方向专场，以满足同学们多元化的求职兴趣，分享工作中的体验和收获，帮助同学们更好地进行职业规划和选择。

未来，为更好地服务于同学们的暑期实习/全职申请需求，MoF Club在本学期全新推出Summer Internship Killer（SIK）系列活动，SIK将分为外资投行专场（已于2022年4月举办）、PE和外资买方方向专场、SnT/WM/AM及量化专场、银行业/体制内方向专场，分享申请与面试的经验，为同学们拿到心仪的暑期实习/全职offer助力。